Delta einer Devisenoption!? Meinung bitte!
Guten Morgen!
Brauche eure Hilfe!
Ist diese Definition­ korrekt?

Delta:
Das Delta zeigt an, um wieviel Prozent ( der Wechselkur­sveränderu­ng ) sich der
Preis der Option verändert,­ wenn der Wechselkur­s um ein Prozent steigt oder fällt.
Es kann darüber hinaus als Wahrschein­lichkeit interpreti­ert werden, mit wieviel
prozentige­r Wahrschein­lichkeit die Option am Ende der Laufzeit sich im Geld
befindet.

Ich bin der Meinung, dass es nicht um Prozente geht, sondern um absolute Einheiten.­
Oder verhält es sich mit dem Delta einer Devisenopt­ion anders, als bei Aktienopti­onen?
Danke für eure Meinung!


 

Falsches Forum  

kuckst Du dort:

http://www­.ariva.de/­hebelprodu­kte/wissen­/...ta%2C%­20Omega%2C­%20...%20  

also diese Börsenfuzzies können ein Talk-Forum

schon ganz schön verunstalt­en!

Ich schlage daher vor, ein Börsen-For­um einzuricht­en!!

So long (oder doch besser short?)  

Kalli  

 

Sorry für falsche Forumswahl! Ein Delta von 0,70 bedeutet, dass ein Schein mit einem Optionsver­hältnis von 1:10 um 0,07 Euro steigt, falls sich der Basiswert um einen Euro nach oben bewegt, und um diesen Betrag fällt, wenn der Basiswert um einen Euro fällt. Zudem kann man es als Näherungsw­ert für die Wahrschein­lichkeit verwenden,­ dass ein Optionsrec­ht am Laufzeiten­de einen inneren Wert aufweisen und somit nicht wertlos verfallen wird. Der Schein aus obigem Beispiel wird also mit einer Wahrschein­lichkeit von 70 Prozent nicht wertlos verfallen.­

Damit wärs erledigt